在中国建设银行（简称“建行”）申请ETC设备的步骤如下：
1. 准备所需材料：身份证、驾驶证、车辆行驶证、银行卡（借记卡或信用卡，建议选择信用卡，因为部分银行会提供免费安装服务）。
2. 在线预约：登录中国建设银行的官方网站或者下载建设银行手机APP，在首页找到“ETC服务”入口，点击进入后按照提示填写个人信息、选择ETC设备和卡片类型等。
3. 填写申请表格：如果去线下网点办理，需要填写《中国建设银行广东省高速公路不停车收费业务申请表》和《中国建设银行广东省高速公路不停车电子标签（OBU）安装确认表》。
4. 提交材料：将准备好的身份证、驾驶证、车辆行驶证、银行卡等材料提交给银行工作人员。
5. 审核：银行会对提交的材料进行审核，审核通过后，银行会通知您来领取ETC设备。
6. 领取设备：携带身份证原件到指定的建行网点领取ETC设备。
7. 安装激活：根据设备说明书进行安装，然后通过手机APP或其他方式进行设备激活。
8. 享受服务：安装激活成功后，即可在全国高速公路收费站使用ETC通道实现不停车缴费。
注意：不同地区的具体办理流程和所需材料可能略有差异，请以当地建行实际要求为准。